回测数据应通过身份、时间、覆盖、调整和沿袭检查，方可评估策略。确认时点宇宙成员、退市证券、已知时间戳、交易所日历、原始与调整价格、公司行为、缺失时段、重复键、来源版本、权利和可复现查询清单。
身份与宇宙检查
使用稳定的证券和发行人标识、历史代码、上市和退市日期及时点宇宙成员。明确测试合并、拆分、股权类别和重复代码。
记录每证券每日期资格原因。基于当日公司重建的筛选即使价格行均为旧也非历史。
时间与市场数据检查
规范时间戳且不破坏来源时区和时段。将每证券区间范围与预期交易所日历比较，分类缺口而非自动填充。
说明调整策略并保留公司行为输入。验证 OHLC 关系、成交量、重复、排序和部分时段。
- 有效时间与已知时间
- 预期与实际时段
- 原始与调整视图
- 来源、检索运行与模式版本
事件与可复现性检查
对文件、收益、电话会议记录、基本面和新闻，应用公开观察时间并保留修订。无已知时间的事件日期不安全。
哈希原始对象和导出，保存查询和代码版本，记录覆盖异常。接受管道前重跑原始证据样本。
Key takeaways
- 01先审计宇宙再审计价格。
- 02将时间资格视为每事件部分。
- 03绝不以零或插值掩盖缺失数据。
- 04保存查询、哈希、版本和覆盖。