历史股票价格：完整研究指南
价格序列成为研究数据前所需的字段、调整、身份和覆盖检查。
历史股票价格是指证券在定义区间内的开盘价、最高价、最低价、收盘价及通常的成交量的过去观察值。研究就绪序列还需指定证券身份、交易时段、时区、原始或调整视图、公司行为、来源、检索时间和覆盖，以确保缺口和后续更正可审计。
图表不是数据集规范
图表优化视觉连续性。研究需要精确时间戳、数值精度、稳定身份、区间边界、预期时段和文档化调整策略。两张图表可能外观相同，但产生不同收益。
在获取前定义代码宇宙、起止时间、区间、时段范围、时区、调整视图和输出模式。保存该定义及结果行。
身份与调整
代码会变更且可重复使用。通过稳定的证券和发行人身份关联观察，保留每期生效代码。公司行为应版本化，绝不可从突变价格推断。
原始数据重建报价价格；调整数据支持多种收益计算。保持两者区分，源动作变更时重新计算派生收益。
- 保留交易所和时区。
- 区分原始与调整值。
- 包含退市证券。
- 保留公司行为沿袭。
覆盖与更正
将实际行与预期交易所日历比较。假期、停牌、采集失败、受限来源和真实零活动为不同状态。
存储原始证据和检索运行，以便后续供应商更正产生新版本，而非悄然更改过去实验。
Key takeaways
- 01下载前明确数据集。
- 02使用稳定身份替代当日代码。
- 03保持调整策略明确。
- 04每次测试保存覆盖和来源版本。