OHLCV 数据解析：条形、成交量与区间
条形构造规则、供应商差异原因及捕捉不可用历史的验证规则。
OHLCV 数据总结定义区间内交易：开盘为首个合格价格，最高和最低为极值，收盘为最后价格，成交量为报告数量。每条还需符号身份、区间边界、时区、时段范围、来源、调整视图和覆盖状态以正确解释。
条形是构造规则
一分钟、小时和日线条形依赖合格交易、时间戳标记区间方式及是否含盘前或盘后活动。不同规则可从有效底层数据产生不同 OHLCV。
比较来源前，需文档化区间起止惯例、交易所时区、常规与延长时段及合并范围。
价格与成交量共同验证
普通条形中，最高价不应低于开盘、收盘或最低价，最低价不应高于它们。成交量应非负且与同一符号和区间对齐。
规则能发现损坏行但非所有错误。对比预期时段、重复、极端变动、动作日期、停牌和样本与原始证据。
- 稳定符号和区间键
- 明确时段和时区
- 原始或调整价格策略
- 成交量来源范围
- 覆盖分类
使用条形而非推断成交
条形不揭示区间内价格序列，也不保证订单可在最高、最低或收盘价成交。使用区间内止损或限价策略需更细粒度数据或保守排序假设。
执行建模应与观察表分离。DataCedar 提供条形及来源，回测记录自身成交规则和成本。
Key takeaways
- 01OHLCV 依赖条形构造。
- 02说明区间、时段、时区和来源范围。
- 03验证覆盖和公司行为。
- 04勿从单条推断区间内序列。