回测股票需编写入场、出场、仓位规模、宇宙和决策时间规则；组建时点价格、成交量、公司行为和信号数据；验证覆盖；仅用合格信息生成信号；模拟现实成交和成本；保留样本外期；保存数据、代码、参数、交易和诊断。
1. 将想法转为固定规则
明确资格条件、信号评估时间、首次可交易订单时间、仓位规模、退出时间及合格证券。未写明的选择可能在见结果后无意识更改。
选择简单基线和主要指标，包含换手率、回撤、敞口和交易次数，除收益外。
2. 组建并验证数据
构建带历史身份的时点宇宙。按明确调整策略获取价格和成交量，再用公开已知时间戳关联信号。
执行重复、日历、缺口、范围和公司行为检查。缺少必要回溯或事件流时安全失败。
- 使用交易所日历。
- 滞后盘后信息。
- 包含退市证券。
- 保存覆盖快照。
3. 模拟、挑战并冻结
模拟价差、滑点、费用、成交延迟、流动性和组合限制。测试稍差假设和邻近参数，而非庆祝单一优化设置。
在未触及保留期评估最终规格。导出交易和证据清单，便于重现相同决策。
Key takeaways
- 01性能前写全规则。
- 02验证时点数据和覆盖。
- 03模拟可执行价格和成本。
- 04使用最终未触及保留期。