回測資料應通過身份、時間、涵蓋、調整與沿革檢查，方可評估策略。確認即時宇宙成員、已下市證券、已知時間戳、交易所行事曆、原始與調整價格、企業行動、缺失時段、重複鍵、來源版本、權利與可重現查詢清單。
身份與宇宙檢查
使用穩定證券與發行人識別碼、歷史股票代號、上市與下市日期及即時宇宙成員。明確測試合併、分拆、股權類別與重複代號。
記錄每證券每日合格原因。從今日公司重建篩選器即使價格皆為歷史，仍非歷史宇宙。
時間與市場資料檢查
正規化時間戳，保留來源時區與時段。將每證券區間範圍與預期交易所行事曆比對，分類缺口而非自動填補。
說明調整政策並保留企業行動輸入。驗證OHLC關係、成交量、重複、排序與部分時段。
- 有效時間與已知時間
- 預期與實際時段
- 原始與調整視圖
- 來源、擷取執行與結構版本
事件與可重現性檢查
對申報、盈餘、會議記錄、基本面與新聞，套用公開觀察時間並保留修訂。無已知時間的事件日期不安全。
雜湊原始物件與匯出，保存查詢與程式版本，記錄涵蓋例外。接受管線前重跑原始證據樣本。
Key takeaways
- 01先審核宇宙再看價格。
- 02將時間合格視為每事件一部分。
- 03勿以零或插值掩蓋缺失資料。
- 04保存查詢、雜湊、版本與涵蓋。