即時資料於股票研究的說明
雙時鐘模型防止後續申報、修訂、時程與身份滲入歷史決策。
即時資料回答特定歷史決策時間可用的值或事件。將有效時間(經濟適用時間)與已知時間(資訊可觀察時間)分開。修訂附加新已知時間,讓即時查詢排除未來更正,重建原始資訊集。
每筆紀錄需正確時鐘
財政季度可能於10-Q申報前數月結束。內線交易於Form 4公開前發生。盈餘日期可估計、修訂、確認,最後報告。一個日期無法涵蓋所有狀態。
儲存來源事件時間、公開觀察時間、擷取時間與版本(如適用)。策略連接資料前先定義使用哪個時鐘。
修訂歷史防止回溯
重述基本面、修正申報、更正新聞與時程變更應產生新版本。最新值表可用於當前分析,但不可作為歷史即時查詢來源。
先套用截止點再解析合格版本。僅保存最新列無法忠實重建。
- 分開有效與已知時間。
- 附加修訂版本。
- 使用即時證券宇宙。
- 每結果記錄截止點。
測試資料管線
選擇已知修正或時程變更附近的歷史截止點,驗證未來版本消失。測試盤後事件對下一交易時段的影響。
DataCedar跨申報、基本面、盈餘、會議記錄、新聞與涵蓋攜帶這些時鐘,讓證據可連接,無需每流有不同隱藏時間規則。
Key takeaways
- 01有效時間非公開可用時間。
- 02修訂必須為附加版本。
- 03選值前先套用截止點。
- 04以真實變更與修正測試。