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即時資料於股票研究的說明

雙時鐘模型防止後續申報、修訂、時程與身份滲入歷史決策。

By DataCedar··1 min read·Traditional Chinese

即時資料回答特定歷史決策時間可用的值或事件。將有效時間(經濟適用時間)與已知時間(資訊可觀察時間)分開。修訂附加新已知時間,讓即時查詢排除未來更正,重建原始資訊集。

每筆紀錄需正確時鐘

財政季度可能於10-Q申報前數月結束。內線交易於Form 4公開前發生。盈餘日期可估計、修訂、確認,最後報告。一個日期無法涵蓋所有狀態。

儲存來源事件時間、公開觀察時間、擷取時間與版本(如適用)。策略連接資料前先定義使用哪個時鐘。

修訂歷史防止回溯

重述基本面、修正申報、更正新聞與時程變更應產生新版本。最新值表可用於當前分析,但不可作為歷史即時查詢來源。

先套用截止點再解析合格版本。僅保存最新列無法忠實重建。

  • 分開有效與已知時間。
  • 附加修訂版本。
  • 使用即時證券宇宙。
  • 每結果記錄截止點。

測試資料管線

選擇已知修正或時程變更附近的歷史截止點,驗證未來版本消失。測試盤後事件對下一交易時段的影響。

DataCedar跨申報、基本面、盈餘、會議記錄、新聞與涵蓋攜帶這些時鐘,讓證據可連接,無需每流有不同隱藏時間規則。

Key takeaways

  • 01有效時間非公開可用時間。
  • 02修訂必須為附加版本。
  • 03選值前先套用截止點。
  • 04以真實變更與修正測試。

雙時鐘模型防止後續申報、修訂、時程與身份滲入歷史決策。

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Questions, answered.

資料版本化,查詢可重建特定歷史時間可用資訊。

先建立研究資料集,再擬合模型。

從公司身份、即時截止點、來源權利與預期涵蓋開始,然後查詢決策實際可見的證據。

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