加密貨幣衍生品數據：永續合約、期貨、資金費率和未平倉合約
研究永續合約和到期加密貨幣合約所需的架構和驗證規則，避免混淆不同的市場。
加密貨幣衍生品數據描述永續交換合約、到期期貨、期權以及相關參考序列。研究級的涵蓋範圍會區分交易所、合約身份、標的資產、報價和結算資產、到期日、乘數、價格和數量單位、交易、標記價格與指數價格、資金費率、未平倉合約、清算、時間戳記和間隙狀態。僅有現貨蠟燭圖無法重現衍生品的行為。
在觀察數據前先對合約建模
永續合約沒有到期日，但通常有週期性的資金費率。到期期貨會到期，並可能滾入另一份合約。線性合約和反向合約在表達數量和損益方面有所不同。
保留原生的交易場所識別符和規格，然後創建版本化的標準化欄位。切勿僅僅因為顯示代幣符共享標的資產就合併合約。
保持參考序列的獨立性
最後成交價、標記價格、指數價格、資金費率、基差和未平倉合約回答不同的問題。清算模型和交易場所控制可能參考標記價格而非最後成交價。
每個序列都需要自己的事件時間、發布頻率、單位、歷史窗口和涵蓋範圍狀態。資金費率和未平倉合約的快照不應在遺失的觀察數據上被靜默地向前填充。
- 合約與結算規格
- 交易價、標記價與指數價
- 資金費率間隔與實現費率
- 未平倉合約單位
- 清算事件語義
- 到期與滾動歷史
誠實說明目前的可用性
DataCedar 提供動態的幣安 USDⓈ-M 衍生品目錄和來源標記的一分鐘級數據，包括獨立分類的加密貨幣和 TradFi 連結的永續合約。
當前合約並不代表期權、永久交易/訂單簿歸檔、資金費率、標記/指數價格、未平倉合約、清算或深入的預捕獲衍生品歷史數據。每個項目都保持為明確的涵蓋範圍缺口，而不是從現貨蠟燭圖推斷而來。
Key takeaways
- 01衍生品需要對合約有認知且獨立的身份和單位。
- 02不要合併交易價、標記價、指數價、資金費率和未平倉合約。
- 03保留到期日、滾動和目錄歷史。
- 04DataCedar 目前提供幣安永續合約身份和一分鐘級數據；更豐富的衍生品序列仍為明確的缺口。