用於回測的歷史加密貨幣數據
建構加密貨幣歷史記錄的實用工作流程，該記錄在代幣、交易所和合約變更後仍可重現。
歷史加密貨幣數據是與特定交易所和工具相關聯的過去市場觀察的時間序列。準備回測的數據集需要穩定的工具身份、交易所代幣歷史記錄、UTC 區間規則、現貨或衍生性商品分類、價格和數量單位、間隙狀態、上市和下市歷史記錄、來源沿襲以及凍結的截止點，以便後續的回填不會洩漏到早期實驗中。
指定市場，而不僅僅是代幣
BTCUSDT 可以指現貨、永續合約或另一個交易所類似名稱的工具。在每項觀察記錄旁儲存交易所、市場類型、基礎資產、報價或結算資產、合約規格以及原始代幣。
請勿從今天的活躍目錄重建舊的宇宙。已下市的交易對、已到期的合約、重新計價和狀態變更是歷史樣本的一部分。
使連續交易可衡量
使用 UTC 區間邊界和預期區間分類帳。在持續交易的市場中，假期無法解釋間隙，儘管交易所維護、上市時間、暫停和來源故障可能可以。
在允許的情況下保留原始交易或來源 K 線，然後對標準化和聚合邏輯進行版本化。歷史匯出應報告不完整的視窗，而不是靜默地向前填充。
- 固定來源交易所和市場類型。
- 保留上市和下市狀態。
- 區分零活動與缺失的收集。
- 凍結數據集截止點和綱要版本。
測試回測合約
驗證 OHLC 關係、非負數量、重複項、UTC 邊界、極端移動、代幣映射、資金費率區間和相關的合約到期時間。將樣本與原始來源對象進行比較，並將檢查與研究工件一起保留。
將費用、價差、滑點、資金費率、清算規則和交易所特定執行情況與市場觀察分開建模。K 線無法證明其高價、低價或收盤價有可用的成交。
Key takeaways
- 01在每一行中識別交易所和市場類型。
- 02在歷史宇宙中包含非活躍和已下市的工具。
- 03明確報告連續市場間隙。
- 04凍結來源、截止點、綱要和驗證證據。