Cómo Hacer Backtesting de Acciones Paso a Paso

1. Convierta la idea en reglas fijas

Especifique qué califica, cuándo se evalúa la señal, cuándo puede operar una orden por primera vez, cómo se dimensionan posiciones, cuándo salen y qué valores son elegibles. Si una elección no está escrita, puede cambiarse inconscientemente tras ver el resultado.

Elija una línea base simple y la métrica principal antes de ejecutar la prueba. Incluya rotación, drawdown, exposición y conteo de operaciones junto al retorno.

2. Reúna y valide los datos

Construya un universo puntual con identidad histórica. Obtenga precio y volumen bajo una política explícita de ajuste, luego una señales usando sus marcas de tiempo públicas conocidas.

Ejecute verificaciones de duplicados, calendario, brechas, rango y acciones corporativas. Falle cerrado cuando un lookback o flujo de eventos requerido esté incompleto.

• Use el calendario de intercambio.
• Retrase información fuera de horario.
• Incluya valores dados de baja.
• Guarde la instantánea de cobertura.

3. Simule, desafíe y congele

Modele spread, deslizamiento, comisiones, retraso de llenado, liquidez y límites de cartera. Pruebe supuestos modestamente peores y parámetros cercanos en lugar de celebrar una única configuración optimizada.

Evalúe la especificación final en una retención intacta. Exporte operaciones y un manifiesto de evidencia para que otra ejecución pueda reconstruir las mismas decisiones.