Cómo Hacer Backtesting de Acciones Paso a Paso

1. Convierta la idea en reglas fijas

Especifique qué califica, cuándo se evalúa la señal, cuándo se puede negociar una orden por primera vez, cómo se dimensionan las posiciones, cuándo salen y qué valores son elegibles. Si una opción no está escrita, puede cambiarse inconscientemente después de ver el resultado.

Elija una línea de base simple y la métrica principal antes de ejecutar la prueba. Incluya rotación, drawdown, exposición y recuento de operaciones junto con el rendimiento.

2. Ensamblar y validar los datos

Construya un universo en un momento dado con identidad histórica. Obtenga precios y volumen bajo una política de ajuste explícita, luego una las señales utilizando sus marcas de tiempo conocidas públicamente.

Ejecute comprobaciones de calendario, brechas, rangos y acciones corporativas duplicadas. Fallo seguro cuando un lookback o flujo de eventos requerido está incompleto.

• Use el calendario de bolsa.
• Retrasar información fuera de horario.
• Incluir valores deslistados.
• Guardar la instantánea de cobertura.

3. Simular, desafiar y congelar

Modele spread, slippage, tarifas, retraso de fill, liquidez y límites de cartera. Pruebe suposiciones modestamente peores y parámetros cercanos en lugar de celebrar una configuración optimizada.

Evalúe la especificación final en una retención intacta. Exporte operaciones y un manifiesto de evidencia para que otra ejecución pueda reconstruir las mismas decisiones.