Checklist Dati per Backtesting di Strategie Azionarie
I controlli pre-volo da eseguire prima di affidarsi a una strategia azionaria storica.
I dati per backtesting devono superare controlli di identità, tempistica, copertura, rettifica e provenienza prima di valutare una strategia. Conferma appartenenza universo point-in-time, titoli cancellati, timestamp known-at, calendari scambio, prezzi grezzi e rettificati, azioni societarie, sessioni mancanti, chiavi duplicate, versioni fonte, diritti e manifesti query riproducibili.
Controlli identità e universo
Usa identificatori stabili di titolo ed emittente, ticker storici, date di quotazione e cancellazione e appartenenza universo point-in-time. Testa fusioni, spin-off, classi azioni e simboli riutilizzati esplicitamente.
Registra perché ogni titolo è idoneo in ogni data. Uno screen ricostruito dalle aziende attuali non è storico anche se ogni riga prezzo è vecchia.
Controlli tempo e dati di mercato
Normalizza timestamp senza distruggere fuso orario e sessione fonte. Confronta ogni intervallo titolo con calendario scambio atteso e classifica gap invece di riempire automaticamente.
Dichiara politica di rettifica e conserva input azioni societarie. Valida relazioni OHLC, volume, duplicati, ordinamento e sessioni parziali.
- Tempo effettivo e tempo known-at
- Sessioni attese vs effettive
- Vista grezza vs rettificata
- Fonte, esecuzione recupero e versione schema
Controlli eventi e riproducibilità
Per documenti, utili, trascrizioni, fondamentali e notizie, applica tempi di osservazione pubblica e conserva revisioni. Una data evento senza orologio known-at è insicura.
Hasha oggetti grezzi ed esportazioni, salva query e versione codice e registra eccezioni di copertura. Riesegui un campione da evidenza grezza prima di accettare la pipeline.
Key takeaways
- 01Verifica l’universo prima dei prezzi.
- 02Tratta l’idoneità temporale come parte di ogni evento.
- 03Non nascondere dati mancanti con zero o interpolazione.
- 04Salva query, hash, versioni e copertura.
I controlli pre-volo da eseguire prima di affidarsi a una strategia azionaria storica.
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