Come Fare Backtest Azionario Passo per Passo

1. Trasforma l’idea in regole fisse

Specifica cosa qualifica, quando il segnale è valutato, quando un ordine può essere eseguito per la prima volta, come dimensionare posizioni, quando uscire e quali titoli sono idonei. Se una scelta non è scritta, può essere cambiata inconsciamente dopo aver visto il risultato.

Scegli una baseline semplice e la metrica primaria prima di eseguire il test. Includi turnover, drawdown, esposizione e numero di trade accanto al rendimento.

2. Assembla e valida i dati

Costruisci un universo point-in-time con identità storica. Scarica prezzo e volume sotto una politica di rettifica esplicita, poi unisci segnali usando i loro timestamp known-at pubblici.

Esegui controlli su duplicati, calendario, gap, range e azioni societarie. Fallisci chiuso se un lookback o flusso evento richiesto è incompleto.

• Usa il calendario di scambio.
• Ritarda informazioni after-hours.
• Includi titoli cancellati.
• Salva snapshot di copertura.

3. Simula, sfida e congela

Modella spread, slippage, commissioni, ritardo fill, liquidità e limiti portafoglio. Testa assunzioni leggermente peggiori e parametri vicini invece di celebrare un’unica impostazione ottimizzata.

Valuta la specifica finale su un holdout intatto. Esporta trade e manifesto evidenza così un’altra esecuzione può ricostruire le stesse decisioni.