Объяснение данных OHLCV: бары, объём и интервалы

Бар — это правило построения

Минутные, часовые и дневные бары зависят от того, какие сделки допустимы, как временные метки маркируют интервал и включена ли премаркет или послерыночная активность. Разные правила могут давать разные значения OHLCV из валидных исходных данных.

Документируйте соглашения о начале/конце интервала, часовой пояс биржи, обычные и расширенные часы, а также область консолидации перед сравнением источников.

Проверяйте цену и объём вместе

Для обычных баров максимум не должен быть ниже открытия, закрытия или минимума, а минимум не должен превышать их. Объём должен быть неотрицательным и соответствовать тому же символу и интервалу.

Эти правила выявляют повреждённые строки, но не все ошибки. Сравнивайте ожидаемые сессии, дубликаты, экстремальные движения, даты действий, остановки и образцы с необработанными доказательствами.

• Стабильный ключ символа и интервала
• Явная сессия и часовой пояс
• Необработанный или скорректированный вид цены
• Область источника для объёма
• Классификация охвата

Используйте бары без изобретения заполнений

Бар не раскрывает последовательность цен внутри интервала и не гарантирует, что ордер мог заполниться по максимуму, минимуму или закрытию. Стратегии с внутрибарыми стопами или лимитами требуют более детальных данных или консервативных предположений о порядке.

Отделяйте моделирование исполнения от таблицы наблюдений. DataCedar предоставляет бар и происхождение; бэктест фиксирует собственные правила заполнения и издержки.