Как пошагово делать бэктестинг акций

1. Превратите идею в фиксированные правила

Укажите, что квалифицирует, когда оценивается сигнал, когда ордер может впервые исполниться, как рассчитывается размер позиций, когда они выходят и какие ценные бумаги допустимы. Если выбор не записан, он может быть изменён бессознательно после просмотра результата.

Выберите простой базовый вариант и основной показатель до запуска теста. Включите оборот, просадку, экспозицию и количество сделок вместе с доходностью.

2. Соберите и проверьте данные

Постройте универсум на момент времени с исторической идентичностью. Получите цены и объёмы по явной политике корректировок, затем объедините сигналы с использованием их публичных времён известности.

Проведите проверки на дубликаты, календарь, разрывы, диапазон и корпоративные действия. Завершайте с ошибкой, если необходимый ретроспективный или событийный поток неполон.

• Используйте календарь биржи.
• Отставайте внебиржевую информацию.
• Включайте исключённые из листинга ценные бумаги.
• Сохраняйте снимок охвата.

3. Смоделируйте, проверьте и зафиксируйте

Моделируйте спред, проскальзывание, комиссии, задержку заполнения, ликвидность и ограничения портфеля. Тестируйте умеренно худшие предположения и близкие параметры, а не празднуйте одну оптимизированную настройку.

Оцените финальную спецификацию на нетронутом отложенном периоде. Экспортируйте сделки и манифест доказательств, чтобы другой запуск мог воспроизвести те же решения.