回測股票需撰寫進出場、部位大小、宇宙與決策時間規則；組合即時價格、成交量、企業行動與訊號資料；驗證涵蓋；僅從合格資訊產生訊號；模擬真實成交與成本；保留樣本外期間；保存資料、程式碼、參數、交易與診斷。
1. 將想法轉為固定規則
明確定義合格條件、訊號評估時間、首次可交易訂單時間、部位大小、出場時間與合格證券。未寫明的選擇可能在看結果後無意識改變。
選擇簡單基準與主要指標，包含換手率、最大回撤、曝險與交易次數，除報酬外。
2. 組合並驗證資料
建立具歷史身份的即時宇宙。依明確調整政策擷取價格與成交量，再用公開已知時間戳連接訊號。
執行重複、行事曆、缺口、範圍與企業行動檢查。缺少必要回溯或事件流時安全失敗。
- 使用交易所行事曆。
- 延遲盤後資訊。
- 包含已下市證券。
- 保存涵蓋快照。
3. 模擬、挑戰並凍結
模擬價差、滑價、手續費、成交延遲、流動性與投組限制。測試較差假設與鄰近參數，而非慶祝單一優化設定。
於未觸及保留期評估最終規格。匯出交易與證據清單，讓他人可重建相同決策。
Key takeaways
- 01所有規則先寫好再看績效。
- 02驗證即時資料與涵蓋。
- 03模擬可執行價格與成本。
- 04使用最終未觸及保留期。